Развитие портфельного инвестирования нефтегазового предприятия с применением многофакторного моделирования

Abstract

В статье предложена методика формирования инвестиционного портфеля для консервативного типа инвесторов с применением многофакторных моделей, позволяющих прогнозировать стоимость финансовых инструментов, входящих в портфель. Первоочередной целью было проведение отбора финансовых активов, формирующих будущий инвестиционный портфель на основании оценки критериев риска и доходности. В качестве критериев при выборе наиболее эффективного инвестиционного портфеля были использованы следующие показатели: коэффициент вариации, коэффициент Шарпа, темп роста стоимости финансового инструмента.